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【热门资讯】汇率走低推低美元日元外汇期权周四下滑

2023年01月12日 燕麦菜财经网

汇率走低推低美元/日元外汇期权周四下滑

汇率走低推低美元/日元外汇期权周四下滑 更新时间:2010-4-2 0:56:09   周四东京汇市,因美元/日元现汇走低,减弱市场对冲美元在未来几个交易日大幅走高风险的期权需求,外汇期权下滑。东京汇市周四3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.40%/12.00%;周三为11.40%/12.00%。   周四东京汇市,因美元/日元现汇走低,减弱市场对冲美元在未来几个交易日大幅走高风险的期权需求,外汇期权下滑。

此前日本央行公布的短观调查显示日本非制造业企业的景气状况强于预期,令美元/日元下滑。因此,投资者认为美元/日元不太可能会突破重要心理关口93.80。

日本某大型交易商称,若美元在未来几个交易日内仍维持窄幅波动,那么期权需求将进一步减少。

投资者现正关注周五公布的美国非农就业数据,因这是美元本周走高的最后机会。若数据未能令市场意外,那么外汇期权隐含波动率将大幅走低。

北京时间10:00,东京汇市周四1个月期美元/日元期权隐含波动率为10.70%/11.40%,周三为10.85%/11.55%;纽约汇市周三为10.85%/11.55%;东京汇市周四1个月期欧元/美元期权隐含波动率为9.95%/10.35%,周三为10.15%/10.55%;纽约汇市周三为9.95%/10.35%;东京汇市周四1个月期欧元/日元期权隐含波动率为11.70%/12.50%,周三为11.75%/12.55%;纽约汇市周三为11.70%/12.50%。

东京汇市周四3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.40%/12.00%;周三为11.40%/12.00%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.05%/0.55%,周三东京汇市为0.05%/0.55%。

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